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      β-债券投?#39318;?#21512;系统基于现代投?#39318;?#21512;管理(portfolio management)的理念,将资产管理的三大核心流程——决策、监控、评估贯穿于设计思路的始终。为广大投资机构提供专业化分析管理工具。2005年4月,β-系统成功为某大型投资机构实现:前台、中台、后台的完整数据集成。这是国内同类项目中,唯一的成功案例。

主要功能:

1.数据集成

□ 基本数据 完整的债券基本数据库,包括α-系统的所有基本数据。支持远程数据维护、本地数据维护两种模式。

□ 前台数据 支持以下几种数据维护模式:

① 交易所:从交易系统(如:恒生系统)?#36828;?#23548;入。

② 银行间:从交易系统(如:北方之星γ-系统)?#36828;?#23548;入。

③ 手工帐:从客户手工维护的Excel台帐,导入交易数据。

□ 中台数据 风险管理、合规性管理、绩效评估等相关数据。这是β-系统本身的主要数据,支持远程维护、客户手工维护两种机制。

□ 后台数据 提供完整的财务数据接口。可以从财务软件(如:金?#31181;?#31995;统)?#36828;?#23548;入完整的财务数据,能够显示详细到每个科目的数据。后台数据集成为编制正式的监管报表、信息披露公告提供数据基础。

其中,恒生系统、金?#31181;?#31995;统的数据导入,已经能够为客户正式运行。

2.组合管理

系统通过投资策略、资产配置、组合优化、组合分析等多种方法,对投?#39318;?#21512;进行综合管理。

3.风险管理

系统提供不同风险指标的额度监控,风险报告等功能。包括:

□ 市场风险 各种组合VAR分析,包括组?#31995;?#24635;体VaR、边际VaR、增量VaR、 VaR期限分布图等。

□ 利率风险 利率敏?#34892;?#25351;标计算、收益?#26159;?#32447;平移与转动、组合关键年久期分析、利率变动下的情景分析、浮息券利率风险分解与两种久期。

□ 流动性风险 可根据客户的个性化需求,定制专用的流动性管理模块,包括现金流管理等。

4.绩效评估

提供投资收益评估、风险调整后收益评估、绩效归因功能。同时可根据机构要求定制个性化绩效评估模块。

专有模块:

系统外挂 “货币市场基金”专有模块,可根据客户需求安装。

1.合规性管理

证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,包括:

□ 投资品种剩余期限≤397天。

□ 组合平均剩余期限≤180天。

□ |偏离度|:① >0.25%,调整组合;② >0.5%,临?#21271;?#21578;。

□ 其它规定:投资品种其它限制,回购抵押品种限制等等。

系统提供所有合规性指标的监控功能。

2.影子价格、摊余成本法

□ 影子价格:单支债券

□ 影子价格:投?#39318;?#21512;

□ 影子价格:公允收益率基准查询

□ 摊余成本法:头寸估值

□ 偏离度:“摊余成本法”与“影子定价”的偏离度计算

系统每日提供“影子价格-北方之星参考值”,为全市场各家基金,以及相关托管银行,提供一个统一的参考标准。

3.信息披露及相关报表

按证监会2005年3月公布的《货币市场基金信息披露特别规定》的要求,?#36828;?#29983;成投?#39318;?#21512;报告中的所有报表。同时提供?#23458;?#20221;基金净收益和7日年化收益率。

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